То есть, примерно за месяц. Так вышло, что с конца сентября, помимо стандартным спредов на 4-5 процентов очень часто стали появляться куда большие цифры. 

Но начать можно с легкого.

Прибыль по первой сделке в обзоре небольшая, но я все равно включу это в статистику, так как показываю за месяц.

Итак, 18 сентября, монета BARD, спред 7% между биржами OurBit и Kucoin.

Для тех кто не знает или забыл, напомню: по классике фьючерсной арбитража надо заходит в лонг на той бирже, где цена ниже и заходить в шорт на той бирже, где цена выше.

Ждать схождения цен и забирать прибыль.

Пример на картинке:

Так вот,

Цена входа на фьючерсах OurBit - 1.1995.

Цена входа на фьючерсах KuCoin - 1.11575.

Соответственно, лонгуем KuCoin (поскольку цена там ниже) и шортуем OurBit (поскольку цена там выше).

Изначальная разница между ценами тут не очень большая, порядка ~7,5%, но зато совсем не было лимитов.

Можно было с каждой из стороны зайти на 10.000$, что мы и сделали.

Ах да, если что, разницы мы ищем не ручками, а пользуемся собственным скриннером, вот пример, как он присылает уведомление:

При схождении цен и выходе из сделки, мы зафиксировали:

378.67 прибыли USDT со стороны OurBit’a

И 295.96 прибыль USDT со стороны KuCoin’a

То есть, суммарно заработали 674 доллара на этой сделке.

Немного для такого большого депозита, но это только разогрев.

У монеты UXLINK в сентябре произошел взлом.

Если быть точнее, то 22 сентября какой-то хакер взломал кошелек проекта UXLINK, изменил права доступа и вывел себе 11 млн $.

Из-за этого цены UXLINK начали лихорадочно меняться на многих биржах.

Варианта арбитражить было два.

1) Стандартный фьюч-фьюч арбитраж по биржам.

Спреды сильно разнились: gate - kucoin, mexc - ourbit, kucoin - bybit. Постоянно, то появлялись, то пропадали всплесками...

________
Отработку UXLINK одной из наших учениц между Bybit спотом и Binance фьючерсами мы уже показывали, там суммарно ей удалось сделать 3 круга и неплохо заработать с небольшого депозита.

Если хотите, то посмотрите в TG или YouTube. Ссылки прикрепляю, но для начала лучше дочитайте тут до конца, чтобы не отвлекаться.

YT - https://youtu.be/0LCI8iOLHWk
TG - https://t.me/cryptoelkhan/235
________

... так вот.

Существует и второй вариант, который мы еще не показывали - это крупная DEX-CEX арбитраж.

Он актуален как раз в такие моменты, когда разница между ценами нереально большая.

В этот момент можно было работать между Децентрализованными и Централизованными биржами в этот момент.

Суть в том, что цена на централизованных биржах упала разом и очень быстро, в то время как на дексах цена то поднималась, то опускалась.

Вот так выглядел график цену у Дексов:

Как можно заметить, цена очень сильно то опускалась, то поднималась. И длилось все это почти час.

То есть, можно было купить монету по низкой цене на Децентрализованной бирже, перевести ее на централизованную биржу и продать там на споте.

Спред (разница) достигал от 10% до 60% от круга к кругу. То есть разница между ценами постоянно менялась и продать в плюс можно было с космической прибылью.

Суммарно, мы совершили 4 круга, покупали на DEX бирже Uniswap и продавали на споте Bybit.

Использовали 5 тысяч долларов на каждый круг.

1) Купили по 0,1035, продали по 0,1848, прибыль 3927$

2) Купили по 0,1007, продали по 0,1581, прибыль 2848$

3) Купили по 0,1126, продали по 0,1361, прибыль 1043$

4) Купили по 0,0677, продали по 0,1033, прибыль 2628$

Общая прибыль с 4 кругов:
10 446 долларов чистыми.

Скриншот продаж прилагаю.

Буквально на следующий день происходит взлом монеты SFUND.

"Северокорейская группировка хакером взламывает мост и печатает себе кучу токенов SFUND суммарно выводя 1,2 млн долларов."

Соответственно, произошло тоже самое. Цены полетели вниз, но можно было откупать на декс биржах дороже, переводить на централизованные и продавать на споте с прибылью от 50 до 100%.

Как вы можете заметить на скриншоте грификов. Разница в ценах присутствовала.

Даже в самом пике падения, цена на централизованной бирже все равно была кратно выше декс биржи.

Чем мы, собственно, и воспользовались.

Мы вложили примерно 7000 долларов, так как на большую сумму не получалось моментально продать на споте и пришлось бы делить ордер на несколько частей, а это заняло бы время.

Первый круг купили по 0,08951, продали по 0,1738, прибыль 6591$

Второй круг - купили по 0,1075, продали по 0,1398, прибыль 2103$

Третий - купили по 0,1362, продали по 0,1829, прибыль 2402$

Итого 11096 долларов чистыми.

Скриншот продаж прилагаю.

Похожее падение, но уже вряд ли связанное со взломом происходит 25 сентября, можно было покупкать на дексах и продавать на централизованных.

Но мы этот момент, к сожалению, упустили и не заметили.

А жаль, так как разрыв в ценах также был солидным от 30% до 60% процентов.

Вот, приложил скрин RDNR с декс бирж, жаль что упустили.

Монетка рисует так называемую “шпильку” на фьючерсах резко дорожая на 120%, а затем падая.

Цены фьючерса и спота расходятся в несколько раз в одно мгновение.

К сожалению, никак показать изменение фьючерсной цены на графике с бирж не могу, так как биржи удалили монету с фьючерсной торговли, но я вам нарисую.

Как видно из скриншота, фьючерсная цена за какие-то 30 минут изменилась с 0,3 до 2,3, в то время как спот поднялся всего до 0,6.

То есть, спот сильно отставал от движения фьючерсов, появился колоссальный разрыв между рынками.

В основном, манипуляция с ценой происходила на бирже Bybit.

И для всех кто не знает, рассказываю: многие другие биржи очень часто копируют цены именно с байбита, так что взлет фьючерсный цены происходил много где по этой же причине. 

Естественно, когда так сильно поднимается цена фьючерса, а спот остается на месте, то хочется открыть шорт на фьюче и сделать покупку на споте. Ожидая схождения цен.

Но есть один нюанс.

В такие моменты, никто не знает до какого предела в итоге поднимут цену фьючерса, и чтобы не попасть в ликвидацию, есть два варианта:

Первый. Заходить как есть, но обязательно надо быть в режиме торговли кросс-маржа и иметь огромный запас маржи на кошельке, чтобы двигать ликвидацию. То есть, этот метод пересидки подойдет только тем, у кого довольно большой депозит.

Второй. Дождаться начала падения монеты и зайти уже вместе с падением. Потому что когда происходит настолько крупная манипуляция и если уже началось падение, то дальнейшего роста не будет.

Нами была выбрана первая стратегия, как как на кошельке было достаточно средств, чтобы положить в маржу и пережить любое движение. 

---

Мы открыли шорт на 15 630 долларов.

Открыли по цене 2.10011

Плечи не использовали, соответственно получено 7442 монет.

Цена закрытия сделки 1.25740, уже после падения шорта ближе к спотовой цене.

Прибыль с фьючерсной стороны - 6272.12 USDT.

Со стороны спота тоже была прибыль.

Мы открывали спотовую сделку ровно на 7442 монет, то есть как и надо, чтобы было одинаковое количество монет с двух сторон, открывали по цене 0,31040 и закрыли по цене 0.54267.

Спотовая прибыль - 1730.42 долларов.

А итоговая прибыль с монеты SERAPH - 8002 бакса.

И да, это не похоже на классическую арбитражную ситуацию, где мы закрываем сделки по более менее близкой к друг-другу цене. Но и расхождение изначально было колоссальным, это надо учитывать.

Уже после того как цены более менее сошлись, можно было продолжать арбитражить по несколько кругов с менее большой прибылью, тем же способом открываем шорт и покупаем на споте пока есть разница и закрывать, когда разница сходилась.

Но мы, к сожалению, это не отработали, так как вовремя не заметили, что снова появилось расхождение. 

И конечно же, как без ночи 11 октября, при падении всех рынков.

Если вы до сих пор об этом ничего не знаете, то посмотрите видео у нас на YouTube об этом. Я думаю, мы вас увидим, когда расскажем почему в падении всего рынка виноваты Binance, а не новости про тарифы Штатов на Китай.

Так вот, в такие моменты, когда все летит вниз, конечно же страшно что либо делать вообще, хотя явно и точно видишь колоссальные спреды.

Здесь ничего не поделаешь, нужно себя пересиливать и помнить, что в самый большие моменты нестабильности - самая большая прибыль в арбитраже.

В основном, можно было ловить спреды с фьючерсами биржей KuCoin.

Почти на всех биржах, в момент падения, цена фьючерсов упала одновременно. А на бирже KuCoin с запозданием.

То есть, если отобразить визуально, то выглядело примерно. Вот все цены других бирж уже болтаются где-то внизу, а вот цены KuCoin, которые догоняли и шли следом:

Соответственно, можно извлекать из этого прибыль.

Тоже самое происходило когда цены на других биржах росли, а вот цена KuCoin’a отставала и двигалась с задержкой.

Покажу несколько примеров.

Мы успели поймать монету USUAL на 33% с gate - kucoin.

Kucoin - шорт;
Открытие 0.0298;
Закрытие 0.02315;
Прибыль 676.47$.

Gate - лонг;
Открытие 0.01985;
Закрытие 0.02525;
Прибыль 816.14$.

Чистая прибыль 1492 доллара.

-------

Монету FLUX с Kucoin и bybit на 17% процентов.

Kucoin - лонг;
Открытие 0.1065;
Закрытие 0.12800;
Прибыль 444.14$.

Bybit - шорт;
Открытие 0.1289;
Закрытие 0.12960;
Прибыль -13.14$.

Чистая суммарная 431$

-------

Монета ALPHA KuCoin - Mexc на 14%.

Kucoin - лонг;
Открытие 0.8450;
Закрытие 0.9113;
Прибыль 263.82$.

Mexc - шорт;
Открытие 0.9800;
Закрытие 0.9181;
Прибыль 246.18$.

Чистая суммарная 510$

Чуть позже, цены стали различаться между биржами в принципе, включились GATE, XT, HTX, Ourbit. 

И были отработаны монеты MEMERUSH, RAIL, REX, BAKE, QTO.

Расписывать все не будем, вот просто скрин таблицы, кому надо - можете посмотреть:

12 октября - монета COAI, появились расхождения в основном связанные с биржей OURBIT. Я имею ввиду, что почти с любой другой биржей у ОурБита была разница в ценах.

Цену очень сильно пампили, из-за чего стал появляться спред.

В таких резких движениях обязательно какое-то время нужно наблюдать за разницей, если она быстро увеличивается, то заходить пока не стоит.

Лучше дождаться и переждать максимальный предел и только потом заходить в сделку.

Вот картинка, пояснение дам чуть ниже.

Я имею ввиду, что вы наблюдаете за разницей и вы видите, что она продолжает увеличиваться.

В тот момент когда разница перестает расти и начинается сокращаться - можно отрабатывать.

Во-первых, вы так получите максимальный спред, а во-вторых переждете резкое движение.

И не забывайте для большой разницы иметь маржу в запасе, чтобы увеличивать в случае необходимости.

--------

Итак, мы для себя взяли в отработку OurBit и Bingx.
Зашли на разнице около 20%.

Лонговая сторона BingX дала небольшой минус:

Лонг BingX
Открытие 8.5842
413.46 монет - 3549.70$

Закрытие 8.5100
Прибыль -30.69$ (минус)

---

Шорт Ourbit
Открытие 11.2709
414.46 монет - 4657.30$

Закрытие 8.4196
Прибыль 1178.69$

Вложено в отработку арбитражной разницы было около 8207 долларов, чистая прибыль составила 1148$.

Таким образом, с 18 сентября по 12 октября было заработано
36 366 долларов чистыми.

Нестабильность на рынке и арбитраж - то о чем я и говорил.

К сожалению, я не могу вам кстати сколько это процентов к депозиту, поскольку как такого депозита ни у меня, ни у моих ребят нет.

Средства постоянно в движении и поэтому сколько денег можем использовать на момент связки, столько и пытаемся использовать.

А теперь очень быстро про то, что вообще тут происходит и как все это обуздать:

Видео про дексы и арбитраж DEX-фьюч мы уже выпускали.

Такая же логика применяется и к покупке на дексах с последующем продажей на споте.

Вот они:

Ссылки на посты в TG:

https://t.me/cryptoelkhan/190

https://t.me/cryptoelkhan/196

----

И тысячу раз уже делали видео про обычный фьючерсный арбитраж.

Но вот дам ссылку на самые простые объяснения:

https://t.me/cryptoelkhan/116

https://t.me/cryptoelkhan/224

----

И также вся информация и бесплатные уроки в телеграм канале, изучайте закрепленное сообщение. Там все есть.

Для нахождения монет я пользуюсь Концентрация ботом, найти его можно в TG.

Вроде все.

Обзор завершен, информация предоставлена.

Конец.